NYW-X (Nyaws Risk Index) v1.0

🎯1. NYW-X とは何か

NYW-X（Nyaws Risk Index）は、Nyawsが追跡する4軸 — AI（半導体）／Gold（金）／BTC（暗号資産）／Power（電力インフラ）— の同時下落リスクを 0〜100 のスコアで毎営業日算出する独自指数です。

💡 なぜNYW-Xを作るのか

個別資産のリスクは無数に指標があります（株式ならVIX、Goldなら金GVZ、BTCならDVOL…）。しかしNyawsが扱う「AI半導体 × 物理ボトルネック × 通貨ヘッジ × 暗号資産」という4軸のクロスリスクを1つの数字で測る指数は存在しません。NYW-Xはこのギャップを埋めるためのNyaws独自IPです。

📊2. 現在の4コンポーネント内訳

NYW-X は以下の4成分を重み付き合成して算出されます。各成分は 0〜100 に正規化されており、すべて公開対象です。

SyncDown 同時下落度 w=0.40 主要

3.2/100

4軸の63日リターンの『負の部分』だけを平均し200倍。4軸すべてが−25%なら50点、−50%なら100点に到達。

Volatility ボラティリティ w=0.20

5.8/100

4軸の直近13週リターン標準偏差の平均を250倍。市場のたずねが大きいほど高得点。VIX代替。

Correlation 軸間相関 w=0.20

48.0/100

4軸間の直近30営業日ペアワイズ相関の平均×100＋30。分散効果が失われ「全資産が同じ方向に動く」ほど高得点。

Drawdown ドローダウン w=0.20

13.0/100

各軸の直近1年高値からの累計下落率の平均×200。どれか1軸でも大幅ドローダウン中なら高得点。

＋ baseline +10pt（指数の下限を視覚的に「ゼロから少し上」に置くための定数）

🧮3. 算出式（完全公開）

NYW-X = 0.40 × SyncDown + 0.20 × Volatility + 0.20 × Correlation + 0.20 × Drawdown + 10 // baseline
clip to [0, 100]

🚦4. 4段階の解釈基準

NORMAL

0 – 30

通常市場。分散効果も機能。リスクオンOK。

ELEVATED

30 – 50

注意域。ボラ上昇または1軸の弱含み。

HIGH

50 – 75

警戒域。複数軸の同時下落が進行中。

PANIC

75 – 100

パニック域。Nyaws 100 損切②条件のトリガー。

🔗5. Nyaws 100 との連動

NYW-X は Nyaws 100運用ルールの損切条件②のトリガー元として機能します。

⚠ 免責事項

NYW-X は Nyaws編集部が独自に算出する参考指数であり、特定銘柄・資産の売買を推奨するものではありません。